摘要
国债利率期限结构作为反映市场对未来利率预期和风险偏好的重要指标，对货币政策传导效果具有重要影响。
本文首先回顾了国债利率期限结构和货币政策传导的相关理论基础，包括预期假说、流动性偏好理论、市场分割理论以及期限溢价理论，并阐述了利率传导、信贷传导、资产价格传导和预期传导等货币政策传导机制。
其次，本文梳理了国内外关于国债利率期限结构与货币政策传导关系的实证研究，分析了不同期限结构形状对货币政策传导效果的影响，并探讨了影响国债利率期限结构对货币政策传导作用的因素。
最后，本文总结了现有研究的不足，并展望了未来的研究方向。
关键词：国债利率期限结构；货币政策传导；期限溢价；预期假说；流动性偏好
1.1国债利率期限结构国债利率期限结构是指在某一时点上，风险相同但期限不同的国债到期收益率与到期期限之间的关系，通常以收益率曲线来表示。
它反映了市场对未来利率的预期以及对承担利率风险的补偿要求。
1.2货币政策传导机制货币政策传导机制是指中央银行运用各种货币政策工具，作用于金融市场和实体经济，最终实现宏观经济目标的过程。
1.3货币政策传导效果货币政策传导效果是指货币政策对宏观经济变量的影响程度，包括对产出、通货膨胀、就业等方面的效应。
关于国债利率期限结构与货币政策传导关系的研究，国外起步较早，主要集中在以下几个方面：
1.国债利率期限结构的构建与预测
-Adrian,CrumpMoench(2013)使用线性回归模型对美国国债收益率曲线进行建模和预测，发现该模型具有良好的样本外预测能力。
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